أنظمة التداول الصندوق الأسود

أنظمة التداول في الصندوق الأسود
Алгоритмическая торговля на рынке فورتس. Гибкие настройки - высокая прибыль!
Торговля в боковике (на флэте) Параметры гибко настраиваются.
Торговля на тренде (движении) Параметры гибко настраиваются.
Торговля в обе стороны НЕ зависимо от состояния рынка.
По вашему алгоритму.
Преимущества роботов تراديربوت.
Многие не понимают، как вообще роботу можно доверить управление своими деньгами، в чем его преимущества перед торговлей руками، а так же в чем отличия разных роботов друг от друга! Давайте сначала кратко рассмотрим основные преимущества роботов تراديربوت، перед торговлей & هيليب؛ Продолжено.
Отличия роботов تراديربوت и конструктора تسلاب.
В данной статье، мы разберем основные отличия готовых، настраиваемых роботов تراديربوت и конструктора роботов تسلاب. Конструктор تسلاب выбран нами потому، что он считается самым простым и адаптивным сервисом по созданию роботов. Главное отличие в том، что تراديربوت - это уже & هيليب؛ Продолжено.
Вся правда об алгоритмическом трейдинге.
В данной статье، мы бы хотели развеять некоторые мифы об алгоритмическом трейдинге. Давайте БЕЗ прикрас и лукавства разберемся в реальности торговли роботами. 1. Сейчас я создам / куплю торгового робота، который будет за меня работать، а я буду отдыхать под пальмами & هيليب؛ Продолжено.
Отличия роботов تراديربوت друг от друга.
Вероятно، вы знаете، что универсальных решений и торговых стратегий، одинаково стабильно дающих прибыль в разных рыночных условиях، НЕ существует. Поэтому все роботы проекта تراديربوت، разделены، прежде всего، по самому главному рыночному критерию & # 8212؛ характеру его движения (состоянию и фазе рынка). و hellip؛ Продолжено.

إس بوكس ​​بوكس ​​إنفستينغ & # 038؛ تداول طريق المستقبل؟
الاستثمار مربع أسود يسمى أيضا تداول الصندوق الأسود هو أكثر من مجرد طريقة التداول التي لا أحد يعرف آخر وكان مبرمجة مسبقا باستخدام المنطق لتوليد كل من شراء وبيع إشارات تلقائيا بالنسبة لك.
هل تتجه أنظمة التداول في الصندوق الأسود (الروبوتات) إلى الهبوط أو أنها ستستحوذ على السوق المالية؟
الجواب القصير هو نعم، هم هنا للبقاء وسوف تصبح جزءا أكبر وأكبر من الأسواق المالية. لكني لا أعتقد أنه شيء يدعو للذعر حول بعد ...
في حين أن أنظمة التداول عالية التردد "هفت" تسيطر على عدد من المعاملات بالفعل، أشعر أنه سيكون آخر 4-6 سنوات قبل أن يلحق الأفراد حقا على التداول الصندوق الأسود. تذكر 95٪ من التجار يفقدون المال، وهؤلاء الناس الذين سيحاولون بناء النظام الآلي لإزالة افتقارهم للمهارات والانضباط في الساحة التجارية.
هناك عدد قليل من المواقع الآن مما يجعل من السهل جدا لبناء نظام التداول مربع أسود الخاصة بك من خلال السحب والإسقاط التكنولوجيا التي تتطلب مهارات البرمجة صفر. إن مشكلة هؤلاء الأشخاص الجدد المتداولين في الصندوق الأسود الكمي المتعلمين هي عدم وجود أنظمة التداول وإدارة الأموال والخوارزمية الخلفية لمعرفة ما إذا كان لديهم نظام استثمار قوي في الصندوق الأسود.
حتى عندما يكون هؤلاء المستثمرين الأفراد لديهم نظام الذي يثبت أن يكون الفائز من خلال باكتستينغ، وسوف تكون في لمفاجأة كبيرة عندما يذهبون مباشرة والنتائج مختلفة تماما.
إن فهم كيفية بناء نظام يمكن أن يتم اختباره بدقة يتطلب بعض الخبرة. ليس كل أنظمة التداول في الصندوق الأسود لا يمكن أن يتم اختبارها بشكل دقيق اعتمادا على نقطة البيانات والإطار الزمني المستخدم.
فوائد "تداول الصندوق الأسود" هي أن المنصات الإلكترونية لا تخضع لخطأ بشري. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها يمكن أن تفعل الملايين من الحسابات في الدقيقة الواحدة لنا كما البشر ليست فقط قادرة على.
إلى جانب تنفيذ كل فرصة دخول وخروج السوق التي يجب أن تقدم تلقائيا مع التداول الصندوق الأسود، وليس مفقود أو تخطي الصفقات بسبب خطأ بشري، والعاطفة البشرية أو عدم توفر الوقت يثبت أنظمة التداول الآلي لتكون أكثر اتساقا مع العائدات التي هي ضخمة فائدة.
في ألغوترادس نستخدم لدينا نظام التداول الصندوق الأسود لتوليد الصفقات وإدارة المواقف وتوليد الأرباح.
ذي & # 8220؛ بلاك بوكس ​​بوكس ​​ترادينغ & # 8221؛ نظام لدينا تشغيل هو فقط لدينا S & أمب؛ P 500 استراتيجية التداول مؤشر يستخدم المنطق مبرمجة مسبقا لتوليد التلقائي شراء وبيع أوامر.
إذا كنت تبحث عن كل واحد في الصندوق الأسود التداول أو الصندوق الأسود نظام الاستثمار التي يمكن أن تجعلك المال في أعلى وأسفل وظروف السوق جانبية، ثم كنت قد حان المكان الصحيح.
ألجوترادس - بلاك بوكس ​​ترادينغ & أمب؛ الاستثمار للتجار الفرديين!
مشاركة هذا الإدخال.
اترك رد.
لا تتردد في المساهمة!
ترك الرد إلغاء الرد.
يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.
ألغوترادس يجلب التداول الآلي الآجلة إلى الجماهير.
ألغو للتجارة: لقد آن الأوان لفهم ما هي عليه.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول في الوقت الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، استنادا إلى تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحدة وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه.
استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه التداولان في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداولان فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة عند إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

الأكثر ودية المستخدم، مؤتمتة بالكامل أداة تحليل الأسهم في السوق!
مشاهدة نظامنا في العمل.
نظام التنبيه.
لقد قمنا بتصميم أداة التداول الأكثر ملاءمة للمستخدمين المتاحة! تم إنشاء نظامنا من قبل التجار عالية التردد لتعطيك اليد العليا في السوق! نحن نقدم للمستخدمين مع نظام إنذار قوية جدا، في الوقت الحقيقي وهذا هو شامل ولكن من السهل أن نفهم. لدينا تخطيط صفحة واحدة بسيطة من السهل للتنقل ولا يتطلب تكوين مخصص.
الميزات الفريدة لنظامنا.
انقر على واحدة من الميزات أدناه لمزيد من المعلومات!
نجد العمل.
نحن مختلفون بشكل واضح عن أي نظام آخر في السوق. نظام التداول لدينا تلقائيا المشاركات رموز تنبيهك إلى الفرص المتفجرة في السوق في الوقت الحقيقي.
كيف تعمل.
قبل وقت طويل من فتح السوق، يستخدم نظامنا خوارزميات الملكية التي تنبهك إلى الأسهم الأكثر نشاطا. مرة واحدة يتم نشر تنبيه، يمكنك النقر على رمز ومعرفة لماذا تلقى السهم تنبيه. استخدم أداة الرسوم البيانية الحية ومؤشر التقلب الخاص لمعرفة الأسهم التي تندلع ونشر أكبر المكاسب.
ميزة قوية.
ويتكون نظامنا من خوادم عالية السرعة، ورصد أكثر من +13،000 أسهم في نفس الوقت، وتحليل كل علامة عدة مرات في الثانية الواحدة. خوارزمياتنا هي مماثلة لتلك المستخدمة في مربحة للغاية "تجارة التردد العالي" استراتيجيات (هفت). نحن هنا إلى مستوى الملعب تقدم لك التكنولوجيا التي كثيرا ما تم حجزها للشركات المالية الكبيرة، وصناديق التحوط، ونخبة وول ستريت.
المكاسب المتفجرة.
نظامنا يراقب ناسداك، نيس، أميكس، وحتى تبادل أوتك. نحن دائما تنبيه المستخدمين إلى أكبر فرص الربح في هذه الأسواق.
نلقي نظرة على كبار الرابحين من سجل تنبيه الأمس.
يتم تحديث هذه البيانات يوميا للسماح لك لتتبع أداء نظامنا.
كبار الرابحين بالأمس.
البدء.
الفوترة الشهرية.
79.97 دولار في الشهر.
الفوترة السنوية.
767 دولارا في السنة (حفظ 192،64 دولارا)
نحن جعل التداول الأسهم سهلة!
بلاكبوكسستوكس & كوبي؛ 2018 جميع الحقوق محفوظة. سياسة الخصوصية.

فك الصندوق الأسود تشغيل أنظمة التداول.
ما هو نظام التداول؟
قبل أن نفك معنى صندوق أسود وما يعني التداول مربع أسود، دعونا نبدأ مع أساسيات نظام التداول. و "نظام التداول"، الذي يشار إليه بشكل عام باسم "استراتيجية التداول" ليس سوى مجموعة من القواعد، التي عند تطبيقها على بيانات المدخلات المعطاة تولد إشارات الدخول والخروج (شراء / بيع).
على الرغم من أن صياغة استراتيجية التداول يبدو وكأنه مهمة سهلة، في الواقع، فإنه ليس! يتطلب إنشاء استراتيجية تداول مربحة إجراء بحوث كمية شاملة، وتسمى العقول وراء استراتيجية التداول الكمي باسم "كوانتس" في عالم التداول الخوارزمي. ويمكننا أن نحدد كمية كمهنية تستخدمها شركة تجارية كمية تطبق نماذج رياضية وإحصائية متقدمة بهدف وحيد هو إنشاء استراتيجية تسعى ألفا.
من خلال استراتيجية تسعى ألفا، ونحن نعني استراتيجية التداول مربحة التي يمكن أن تولد باستمرار العوائد التي هي مستقلة عن اتجاه السوق بشكل عام.
بالنسبة لأولئك خارج عالم التداول الخوارزمية، والعمل من كوانتس واستراتيجيات التداول الكمي تبدو مبهمة ومعقدة، وبالتالي مصطلح "الصندوق الأسود" التداول.
كيف تعمل أنظمة التداول؟
أي نظام تجاري، من الناحية المفاهيمية، ليس أكثر من مجرد كتلة حسابية تتفاعل مع التبادل على تيارين مختلفين.
يتلقى بيانات السوق يرسل طلبات النظام ويتلقى الردود من الصرف.
بيانات السوق التي يتم تلقيها عادة بإعلام النظام من أحدث كتاب النظام. قد تحتوي على بعض المعلومات الإضافية مثل حجم التداول حتى الآن، وآخر سعر تداول وكمية لكتابة. ومع ذلك، لاتخاذ قرار بشأن البيانات، قد يحتاج المتداول إلى النظر في القيم القديمة أو استخلاص معايير معينة من التاريخ. ولتلبية ذلك، سيكون للنظام التقليدي قاعدة بيانات تاريخية لتخزين بيانات وأدوات السوق لاستخدام قاعدة البيانات هذه. وسوف يتضمن التحليل أيضا دراسة عن الصفقات السابقة من قبل التاجر. وبالتالي قاعدة بيانات أخرى لتخزين قرارات التداول كذلك. وأخيرا، وليس آخرا، واجهة واجهة المستخدم الرسومية للتاجر لعرض كل هذه المعلومات على الشاشة.
ويمكن الآن تقسيم نظام التداول بأكمله إلى أسفل.
تبادل (ق) - العالم الخارجي خادم بيانات السوق المتلقي بيانات السوق مخزن أوامر المتجر التي تم إنشاؤها من قبل المستخدم التطبيق تأخذ المدخلات من المستخدم بما في ذلك قرارات التداول واجهة لعرض المعلومات بما في ذلك البيانات والأوامر أمر مدير إرسال أوامر إلى تبادل.
ما تسمونه نظام التداول هو في الواقع نظام سيب.
نظام سيب لتقف على نظام معالجة الأحداث المعقدة. هذا المصطلح الطويل قد يبدو ملتويا جدا، ولكن بمجرد أن تتعلم الأحداث المعقدة والمكونات التي تجعل نظام سيب، وسوف نقدر هذا النظام واضح مربع.
الحدث المعقد ليس سوى مجموعة من الأحداث الواردة. وتشمل هذه الاتجاهات المخزون، وحركات السوق، والأخبار إلخ. معالجة الأحداث المعقدة هو تنفيذ العمليات الحسابية على الأحداث المعقدة في وقت قصير. ويمكن أن تشمل العمليات الكشف عن الأنماط المعقدة وبناء العلاقات والعلاقات مثل السببية والتوقيت بين العديد من الأحداث القادمة.
نظم سيب معالجة الأحداث في الوقت الحقيقي، وهذا هو سمة رئيسية من سمات نظام سيب. وأسرع معالجة الأحداث، وأفضل نظام سيب هو. على سبيل المثال، إذا تم تصميم نظام التداول لكشف فرصة ربح للثانية الأولى التالية، ولكن الوقت الذي يستغرقه نظام سيب يتجاوز هذه العتبة، ثم نظام التداول لن تكون قادرة على تحقيق أي أرباح.
يتكون نظام سيب من أربعة أجزاء: محرك سيب، سيب القواعد، سيب وس و سيب نتيجة واجهة. المكونان الأساسيان لأي نظام سيب هما محرك سيب ومجموعة قواعد سيب. يقوم محرك سيب بمعالجة الأحداث الواردة بناء على قواعد سيب. يتم تحديد هذه القواعد والأحداث التي تدخل كمدخل لمحرك سيب من قبل نظام التداول (استراتيجية التداول) المطبقة.
بالنسبة للكمية، يتركز معظم عمله في كتلة النظام سيب هذه. وكمية ستقضي معظم وقته في صياغة استراتيجيات التداول. أداء باغتستينغ صارمة، والتحسين، وموقف التحجيم من بين أمور أخرى. ويتم ذلك لضمان استمرارية استراتيجية التداول في الأسواق الحقيقية. لا يمكن لأي استراتيجية واحدة ضمان الأرباح الأبدية. وبالتالي، يطلب من الكوانت لوضع استراتيجيات جديدة على أساس منتظم للحفاظ على حافة في الأسواق.
هناك عدد من أنظمة التداول الشعبية التي تستخدم على نطاق واسع في الأسواق الحالية. هذه مجموعة من استراتيجيات الزخم، المراجحة الإحصائية، صنع السوق الخ انظر لدينا بلوق الثاقبة جدا على استراتيجيات التداول حسابي، والنماذج والأفكار النمذجة لمعرفة المزيد عن هذه الأنظمة التجارية.
إدارة النظام في أنظمة التداول الآلي.
الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة نظام خوارزمية يمكن أن يتم إما يدويا أو بطريقة آلية. عندما يتم تنفيذ الإشارات بطريقة تلقائية، يمكننا استدعاء هذا النظام بأكمله باعتباره "نظام التداول الآلي". يتم تنفيذ أوامر الأوامر من قبل وحدة "مدير النظام". تتكون وحدة إدارة النظام من استراتيجيات التنفيذ المختلفة التي تنفذ أوامر الشراء / البيع على أساس منطق محدد مسبقا. وتشمل بعض استراتيجيات التنفيذ شعبية فواب، تواب الخ هناك عمليات مختلفة مثل توجيه النظام وترتيب النظام، ونقل الخ التي تشكل جزءا من هذه الوحدة. انظر مدونتنا على نظام إدارة النظام (أومز) لمعرفة المزيد عن هذه العمليات.
إدارة المخاطر في أنظمة التداول الآلي.
وبما أن أنظمة التداول الآلية تعمل دون أي تدخل بشري، يصبح من المناسب إجراء فحوصات شاملة للمخاطر لضمان أداء أنظمة التداول على النحو المصمم. ويمكن أن يؤدي عدم وجود فحوصات للمخاطر أو إلى إدارة خاطئة للمخاطر إلى خسائر هائلة لا يمكن استردادها بالنسبة لشركة كمية كما رأينا في الماضي. وبالتالي، فإن نظام إدارة المخاطر (رمز) يشكل عنصرا حاسما جدا في أي نظام التداول الآلي. هناك مكانان حيث يتم التعامل مع إدارة المخاطر في أنظمة التداول ألغو:
ضمن التطبيق - نحن بحاجة للتأكد من أن هذه المعلمات الخاطئة لم يتم تعيينها من قبل التاجر. يجب أن لا يسمح للتاجر لضبط القيم غير صحيحة بشكل كبير ولا أي أخطاء في الاصبع الدهون.
قبل توليد النظام في أومز - قبل النظام يتدفق من النظام نحن بحاجة للتأكد من أنه يمر من خلال بعض نظام إدارة المخاطر. هذا هو المكان الذي يحدث فيه التدقيق الأكثر أهمية في إدارة المخاطر. انظر مدونتنا حول "تغيير الاتجاهات في إدارة المخاطر التجارية" لمعرفة المزيد عن جوانب إدارة المخاطر ومعالجة المخاطر في نظام التداول الآلي.
أنظمة التداول عالية التردد.
بناء نظام التداول الآلي ينطوي على تكاليف عالية والموارد. وقد لا يكون بناء مثل هذا النظام داخليا ممكنا بالنسبة لبعض الشركات الكمية. ويمكن لهذه الشركات أن تختار منصات التداول الآلي المؤسسية التي تسمح للتجارة عالية التردد والتنفيذ وإدارة النظام عبر الأسهم، والعملات الأجنبية، والخيارات، والعقود الآجلة. تسمح هذه المنصات لعملائها بالتحكم الكامل وتخصيص خوارزميات الملكية الخاصة بهم مع الحفاظ على سرية استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
أنظمة التداول الآلي الشعبية.
بناء نظام التداول الآلي بأكمله يمكن أن يكون خارج نطاق تاجر التجزئة الفردية. بالنسبة للتجار الذين يرغبون في استكشاف الطريقة الحسابية للتداول يمكن أن تختار أنظمة التداول الآلي التي تتوفر في الأسواق على أساس الاشتراك. يمكن للمتداول الاشتراك في هذه الأنظمة الآلية واستخدام استراتيجيات التداول الحسابية التي يتم توفيرها للمستخدمين على هذه الأنظمة. لقد أبرزنا بعض أنظمة التداول الآلي شعبية في بلوق لدينا، "أعلى ألغو منصات التداول في الهند". يمكن للمتداولين الذين يعرفون البرمجة صياغة واستعراض استراتيجياتهم في منصات البرمجة مثل بيثون و R.
بناء أنظمة التداول الخاصة بك خوارزمية.
الآن، يجب أن أدركت أن "الصندوق الأسود" التداول ليس معقدا كما يبدو. يمكن للمتداولين المهرة تعلم بناء استراتيجيات التداول الخاصة بهم خوارزمية الخاصة والتجارة مربحة في الأسواق. يمكن أن تكون الخطوات التالية بمثابة مبدأ توجيهي تقريبي لبناء إستراتيجية تداول خوارزمية:
فكرة أو استراتيجية فرضية - التوصل إلى فكرة التداول التي تعتقد أنها ستكون مربحة في الأسواق الحية. يمكن أن تقوم الفكرة على ملاحظات السوق الخاصة بك أو يمكن استعارتها من الكتب التجارية، والأوراق البحثية، بلوق التداول، والمنتديات التجارية أو أي مصدر آخر. الحصول على البيانات المطلوبة - لاختبار فكرتك سوف تتطلب البيانات التاريخية. يمكنك الحصول على هذه البيانات من مواقع مثل غوغل فينانس أو ياهو فينانس أو من بائع بيانات مدفوعة الأجر. كتابة الاستراتيجية - بمجرد أن يكون لديك البيانات، يمكنك البدء في ترميز الاستراتيجية الخاصة بك والتي يمكنك استخدام أدوات مثل إكسيل، بيثون أو R البرمجة. باكتستينغ يور ستراتيغي - مرة واحدة مشفرة، تحتاج إلى اختبار ما إذا كانت فكرة التداول الخاصة بك يعطي عوائد جيدة على البيانات التاريخية. سوف باكتستينغ تنطوي على تحسين المدخلات، وتحديد أهداف الربح ووقف الخسارة، وتحديد حجم الموقف الخ ورقة تداول الاستراتيجية الخاصة بك - بعد خطوة باكتستينغ، تحتاج إلى ورقة تجارة الاستراتيجية الخاصة بك أولا. وهذا يعني اختبار استراتيجيتك على جهاز محاكاة يحاكي ظروف السوق. هناك وسطاء التي توفر منصات لتداول الورق الاستراتيجية الخاصة بك. أخذ الاستراتيجية الخاصة بك يعيش - إذا كانت الاستراتيجية مربحة بعد تداول الورق يمكنك أن تأخذ على الهواء مباشرة. يمكنك فتح حساب مع وسيط مناسب يوفر تسهيلات التداول الحسابية.
عدد من التبادلات التي تسمح التداول الخوارزمية للمهنيين، فضلا عن تجار التجزئة، وقد تنمو مع مرور كل عام، والمزيد والمزيد من التجار يتحولون إلى التداول الخوارزمية. ونأمل أن تكون هذه المقالة متعمقة لقرائنا وأن تشجعهم على تطوير طريقتهم في التداول. فما تنتظرون؟ الذهاب ألغو !!
إذا كنت تريد أن تتعلم جوانب مختلفة من التداول حسابي ثم تحقق من البرنامج التنفيذي في تجارة خوارزمية (إبات ™). وتغطي الدورة وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. إبات ™ يزودك بالمهارات المطلوبة لبناء مهنة واعدة في التداول الخوارزمي. إذا كنت مهتما في استكشاف دورات التداول الذاتي يمكنك أيضا زيارة كوانترا حيث أدرجنا دورات قصيرة مثل "الشروع في تجارة خوارزمية" و "بيثون للتجارة".
الوظائف ذات الصلة:
فكر واحد في "فك الصندوق الأسود تشغيل أنظمة التداول"
مادة كبيرة، شكرا لمعلوماتك كبيرة، والمحتوى هو هادئ للاهتمام. سوف اكون بانتظار مقالك القادم.